Сравнение MWUSX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
MWUSX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MWUSX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWUSX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 0.23% | 5.15% | 4.44% | 4.09% | -2.78% | -0.06% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
MWUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 1.87%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWUSX и FHCOX
MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
MWUSX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
MWUSX
FHCOX
Сравнение MWUSX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWUSX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 3.11 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 11.22 | -7.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 4.11 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 13.72 | -7.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 53.04 | -31.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWUSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.11 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.31 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.30 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между MWUSX и FHCOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWUSX и FHCOX
Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 3.28% | 3.80% | 3.59% | 3.25% | 1.28% | 0.41% | 0.93% | 2.67% | 2.56% | 1.06% | 1.18% | 0.65% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWUSX и FHCOX
Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWUSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -0.59% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -0.59% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.20% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.11% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.08% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWUSX и FHCOX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWUSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.18% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.97% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.37% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 1.41% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.40% | +0.49% |