Сравнение MWSTX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWSTX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MWSTX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MWSTX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.82% против 4.36% соответственно.
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWSTX и GMODX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
MWSTX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
MWSTX
GMODX
Сравнение MWSTX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 4.91 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.69 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.16 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 23.65 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MWSTX и GMODX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и GMODX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и GMODX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWSTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -8.79% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.98% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -5.79% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -8.79% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.73% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.71% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и GMODX
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWSTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.58% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.11% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.68% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 3.83% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.04% | +0.37% |