Сравнение MWSTX с CBYYX
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past year, MWSTX returned 5.51% vs 10.85% for CBYYX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MWSTX charges 1.04%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и CBYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWSTX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.
MWSTX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.87%
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWSTX и CBYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 1.30% | 6.93% | 5.17% | 3.94% |
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 2.27% | 11.09% | 15.69% | 3.43% |
Correlation
The correlation between MWSTX and CBYYX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWSTX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск
MWSTX
CBYYX
Сравнение MWSTX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | CBYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 8.74 | -7.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 121.08 | -117.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 426.15 | -410.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 8.97 | -6.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и CBYYX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и CBYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWSTX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -8.72% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.09% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.31% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.03% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и CBYYX
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWSTX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.20% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.60% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 1.23% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 8.21% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 8.21% | -4.78% |
Сравнение комиссий MWSTX и CBYYX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и CBYYX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 8.93% | 9.14% | 10.33% | 9.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 5.39% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MWSTX and CBYYX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWSTX has higher volatility (0.78%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, MWSTX dropped -37.03% vs CBYYX's -8.72%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWSTX и CBYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор