Сравнение MWOZ.L с JRDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L).
MWOZ.L и JRDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и JRDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и JRDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.67% | 6.59% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -1.14% | 7.30% |
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как JRDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у JRDG.L с доходностью -1.14%.
MWOZ.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDG.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и JRDG.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JRDG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. JRDG.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
JRDG.L
Сравнение MWOZ.L c JRDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | JRDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.44 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.20 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.78 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и JRDG.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и JRDG.L
MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и JRDG.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки JRDG.L в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и JRDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -18.59% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.17% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.71% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.25% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.76% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и JRDG.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) имеют волатильность 4.30% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.25% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.02% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.11% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.55% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.55% | +1.05% |