PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IWMO.L


Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -0.19%.


MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMO.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.37%
1 год
16.94%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.74%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий MWOZ.L и IWMO.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOZ.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOZ.LIWMO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.54

-1.89

MWOZ.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOZ.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.90

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.58

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и IWMO.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и IWMO.L

Ни MWOZ.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и IWMO.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IWMO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOZ.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-31.52%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.61%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.70%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.11%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.60%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и IWMO.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOZ.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.32%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.61%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.79%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.27%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.74%

-3.14%