Сравнение MWOZ.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
MWOZ.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.67% | 6.59% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -0.19% | 5.05% |
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -0.19%.
MWOZ.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и IWMO.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
IWMO.L
Сравнение MWOZ.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.39 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.54 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и IWMO.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и IWMO.L
Ни MWOZ.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и IWMO.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -31.52% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.61% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.70% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.11% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.60% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и IWMO.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 8.32% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.61% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 18.79% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.27% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.74% | -3.14% |