PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.83%
С начала года
10.08%
1 год
21.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IESU.L


Correlation

The correlation between MWOZ.L and IESU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.03

The correlation between MWOZ.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MWOZ.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MWOZ.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.07

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

5.01

+7.59

MWOZ.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и IESU.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWOZ.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-63.88%

+45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-17.34%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-10.65%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-20.50%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

7.16%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и IESU.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWOZ.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.50%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

21.74%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

24.54%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

29.08%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

29.16%

-15.37%

Сравнение комиссий MWOZ.L и IESU.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и IESU.L

Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


MWOZ.L and IESU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

MWOZ.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор