Сравнение MWOZ.L с IESU.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 21.20% vs 35.99% for IESU.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.08% | 8.44% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | -3.58% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and IESU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between MWOZ.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
IESU.L
Сравнение MWOZ.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWOZ.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.07 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 5.01 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и IESU.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -63.88% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -17.34% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -10.65% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -20.50% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 7.16% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и IESU.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 7.50% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 21.74% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 24.54% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 29.08% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 29.16% | -15.37% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и IESU.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и IESU.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and IESU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
MWOZ.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор