PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds from Amundi - MWOP.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

MWOP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		11.41%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%10.73%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%14.29%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.91

The correlation between MWOP.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

MWOP.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.17

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.66

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

14.61

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.71

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и F50A.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-32.88%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.62%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-21.49%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.49%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.66%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и F50A.DE

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.95%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.18%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.70%

-2.96%

Сравнение комиссий MWOP.DE и F50A.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и F50A.DE

Ни MWOP.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MWOP.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MWOP.DE.

MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор