PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с MJMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOE.DE с MJMT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 20.41%/yr for MJMT.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for MJMT.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и MJMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у MJMT.DE с доходностью 8.02%.

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.12%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MJMT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
2.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
12.09%
1 год
17.04%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и MJMT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.02%27.24%19.93%13.04%4.10%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and MJMT.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.68

The correlation between MWOE.DE and MJMT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

MWOE.DE vs. MJMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c MJMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOE.DEMJMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.03

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.60

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.51

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

5.64

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOE.DE vs. MJMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MJMT.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и MJMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOE.DEMJMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.03

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.70

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и MJMT.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки MJMT.DE в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и MJMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOE.DEMJMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-31.35%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-11.56%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-15.62%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.36%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.33%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.10%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и MJMT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOE.DEMJMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.49%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

14.45%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

16.95%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

16.32%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.24%

-2.83%

Сравнение комиссий MWOE.DE и MJMT.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MJMT.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и MJMT.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MWOE.DE and MJMT.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while MJMT.DE is Momentum. MWOE.DE tracks MSCI World, while MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.23% for MJMT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и MJMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор