Сравнение MWOE.DE с GOAI.DE
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 21.99%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -0.66% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between MWOE.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
GOAI.DE
Сравнение MWOE.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.27 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 8.82 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -34.25% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -14.45% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -28.67% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.69% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.17% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.37% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.79% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 14.95% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 19.95% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.64% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 20.21% | -6.80% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и GOAI.DE
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. MWOE.DE tracks MSCI World, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор