Сравнение MWOE.DE с CYBU.AS
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 4.13%/yr for CYBU.AS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и CYBU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOE.DE торгуется в EUR, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у CYBU.AS с доходностью 3.70%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBU.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 3.70% | -9.69% | 18.86% | 4.58% | -1.86% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and CYBU.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
CYBU.AS
Сравнение MWOE.DE c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.44 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 1.00 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.29 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.52 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и CYBU.AS
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -15.50% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -4.26% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -12.74% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.68% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.50% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.87% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и CYBU.AS
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.41% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 4.60% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 6.58% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 7.87% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 7.79% | +5.62% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и CYBU.AS
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и CYBU.AS
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CYBU.AS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and CYBU.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. MWOE.DE tracks MSCI World, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор