Сравнение MWLDX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.15% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MWLDX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.78% соответственно.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и TNSHX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
MWLDX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
MWLDX
TNSHX
Сравнение MWLDX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 3.29 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.67 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.23 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и TNSHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и TNSHX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и TNSHX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -5.99% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.13% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -5.99% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | -5.99% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.90% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и TNSHX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.23% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.99% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.22% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 1.80% | +0.43% |