PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с MWHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWLDX с MWHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX).

MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWHYX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и MWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWLDX и MWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		-0.65%6.09%6.24%10.77%-12.58%2.85%11.47%12.30%-0.91%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у MWHYX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям MWHYX по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.61% соответственно.

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%

MWHYX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с VBTLXMWLDX с SGOVMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX
Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с MWUSXMWHYX с MWESXMWHYX с THHYXMWHYX с MWIGXMWHYX с MWTIXMWHYX с SCFIXMWHYX с MWCIX

Сравнение комиссий MWLDX и MWHYX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MWHYX в 0.85%.

MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

MWLDX vs. MWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c MWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXMWHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.02

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.89

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

7.74

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. MWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWHYX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и MWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXMWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между MWLDX и MWHYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и MWHYX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MWHYX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		5.57%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и MWHYX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки MWHYX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и MWHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWLDXMWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-28.94%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.49%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-15.95%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-15.95%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.35%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.41%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.61%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и MWHYX

Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWLDXMWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.19%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.15%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

3.24%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.54%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

4.45%

-2.22%