PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с MWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWLDX с MWHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWLDX (Metropolitan West Low Duration Bond Fund) and MWHYX (Metropolitan West High Yield Bond Fund) are both mutual funds - MWLDX is a Short-Term Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while MWHYX is a High Yield Bonds fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWLDX returned 1.91%/yr vs 4.63%/yr for MWHYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MWLDX charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for MWHYX.

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и MWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у MWHYX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям MWHYX по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.63% соответственно.

MWLDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.91%

MWHYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.32%
3 года*
7.02%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWLDX и MWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		0.54%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		1.57%6.09%6.24%10.77%-12.58%2.85%11.47%12.30%-0.91%6.23%

Correlation

The correlation between MWLDX and MWHYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2002 г.

0.39

The correlation between MWLDX and MWHYX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с MWUSXMWLDX с MWIGXMWLDX с MWESXMWLDX с VBTLXMWLDX с GPARXMWLDX с MWSTXMWLDX с SGOV
Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с SCFIXMWHYX с MWUSXMWHYX с MWIGXMWHYX с THHYXMWHYX с MWESXMWHYX с MWCIXMWHYX с MWTIX

Доходность на риск

MWLDX vs. MWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c MWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXMWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.81

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.72

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.60

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. MWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWHYX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и MWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXMWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и MWHYX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки MWHYX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и MWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWLDXMWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-28.94%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.00%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-3.10%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-15.95%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-15.95%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.39%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.43%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и MWHYX

Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWLDXMWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.36%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.02%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.58%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

4.47%

-2.21%

Сравнение комиссий MWLDX и MWHYX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MWHYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и MWHYX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MWHYX в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		6.54%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.79%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MWLDX and MWHYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWHYX has higher volatility (0.94%) compared to MWLDX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MWLDX dropped -19.48% vs MWHYX's -28.94%.

MWLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWLDX и MWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор