PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWIGX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWIGX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и PTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%.

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWHYX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий MWIGX и PTSAX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

MWIGX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWIGXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.26

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.51

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.54

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWIGXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.90

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.10

-0.40

Корреляция

Корреляция между MWIGX и PTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и PTSAX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и PTSAX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWIGXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-21.12%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.63%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-21.12%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.75%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.47%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.21%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и PTSAX

Текущая волатильность для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) составляет 1.26%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWIGXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.96%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.93%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

4.84%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.05%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.06%

-0.28%