Сравнение MWIGX с PTSAX
MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) and PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MWIGX returned 0.74%/yr vs -0.19%/yr for PTSAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MWIGX charges 1.87%/yr vs 0.51%/yr for PTSAX.
Доходность
Сравнение доходности MWIGX и PTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWIGX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PTSAX с доходностью 0.25%.
MWIGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
PTSAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам MWIGX и PTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.20% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 0.25% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | 1.08% |
Correlation
The correlation between MWIGX and PTSAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between MWIGX and PTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWIGX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск
MWIGX
PTSAX
Сравнение MWIGX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWIGX | PTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.80 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.43 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWIGX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MWIGX и PTSAX
Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и PTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWIGX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -21.12% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.62% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -6.23% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -21.12% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.86% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.47% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.20% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWIGX и PTSAX
Текущая волатильность для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) составляет 1.13%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWIGX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.64% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.35% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.39% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 6.11% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.09% | -0.33% |
Сравнение комиссий MWIGX и PTSAX
MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWIGX и PTSAX
Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности PTSAX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.06% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.96% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
MWIGX and PTSAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSAX has higher volatility (1.64%) compared to MWIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, MWIGX dropped -18.32% vs PTSAX's -21.12%.
MWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWIGX и PTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор