PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWHYX с MWLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWHYX с MWLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX).

MWHYX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWHYX и MWLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWHYX и MWLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		-0.65%6.09%6.24%10.77%-12.58%2.85%11.47%12.30%-0.91%6.23%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, MWHYX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MWLDX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции MWHYX превзошли акции MWLDX по среднегодовой доходности: 4.61% против 1.88% соответственно.

MWHYX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.61%

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с MWUSXMWHYX с MWIGXMWHYX с MWESXMWHYX с SCFIXMWHYX с THHYXMWHYX с MWTIXMWHYX с MWCIX
Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с SGOVMWLDX с VBTLXMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX

Сравнение комиссий MWHYX и MWLDX

MWHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MWLDX в 0.62%.

MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

MWHYX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWHYX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWHYXMWLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.94

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.11

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

11.60

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWHYX vs. MWLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWHYX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWLDX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWHYX и MWLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWHYXMWLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.27

+0.12

Корреляция

Корреляция между MWHYX и MWLDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWHYX и MWLDX

Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности MWLDX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		5.57%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MWHYX и MWLDX

Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и MWLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWHYXMWLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-19.48%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.29%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-8.36%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

-8.36%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.94%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.26%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.35%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWHYX и MWLDX

Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWHYXMWLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.62%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.41%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.17%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

2.83%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

2.23%

+2.22%