Сравнение MWHYX с FAHYX
MWHYX (Metropolitan West High Yield Bond Fund) and FAHYX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, MWHYX returned 4.63%/yr vs 7.59%/yr for FAHYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWHYX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for FAHYX.
Доходность
Сравнение доходности MWHYX и FAHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWHYX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FAHYX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции MWHYX уступали акциям FAHYX по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.59% соответственно.
MWHYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.63%
FAHYX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MWHYX и FAHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | 1.57% | 6.09% | 6.24% | 10.77% | -12.58% | 2.85% | 11.47% | 12.30% | -0.91% | 6.23% |
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 7.20% | 11.75% | 9.24% | 12.04% | -11.37% | 10.74% | 8.70% | 17.41% | -5.36% | 11.37% |
Correlation
The correlation between MWHYX and FAHYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2002 г. | 0.68 |
The correlation between MWHYX and FAHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWHYX vs. FAHYX — Ранг доходности на риск
MWHYX
FAHYX
Сравнение MWHYX c FAHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWHYX | FAHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.21 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 21.93 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWHYX | FAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.96 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MWHYX и FAHYX
Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки FAHYX в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и FAHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWHYX | FAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -48.37% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -3.13% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -6.95% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -15.35% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -28.51% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.30% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.51% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.74% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWHYX и FAHYX
Текущая волатильность для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWHYX | FAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.67% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 4.38% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 5.56% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 6.41% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.66% | -3.19% |
Сравнение комиссий MWHYX и FAHYX
MWHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAHYX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWHYX и FAHYX
Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FAHYX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 4.12% | 4.45% | 3.96% | 4.45% | 6.84% | 4.56% | 3.47% | 4.25% | 5.74% | 4.66% | 5.29% | 4.21% |
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | 6.54% | 6.04% | 6.59% | 6.20% | 3.94% | 2.90% | 3.54% | 4.11% | 4.60% | 3.42% | 4.17% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
MWHYX and FAHYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAHYX has higher volatility (1.67%) compared to MWHYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MWHYX dropped -28.94% vs FAHYX's -48.37%.
FAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWHYX и FAHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор