PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с XDEV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

MWEQ.L и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и XDEV.DE

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		4.81%40.84%-2.20%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 4.81%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.81%
6 месяцев
14.96%
1 год
37.78%
3 года*
20.38%
5 лет*
11.99%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с XDEM.L

Сравнение комиссий MWEQ.L и XDEV.DE

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEQ.L vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.12

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.76

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.87

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

18.22

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.51

+0.52

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и XDEV.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и XDEV.DE

Ни MWEQ.L, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и XDEV.DE

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-35.28%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.05%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.29%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.64%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.64%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и XDEV.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.19%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.59%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.70%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.69%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.95%

-2.87%