PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и SGLP.L


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
8.43%65.19%4.35%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 8.43%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLP.L

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.43%
6 месяцев
21.69%
1 год
48.98%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.85%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий MWEQ.L и SGLP.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.86

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.34

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.83

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

10.96

-2.45

MWEQ.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.48

+0.55

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и SGLP.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и SGLP.L

Ни MWEQ.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и SGLP.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-38.83%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-17.89%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.89%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-13.37%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.29%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.08%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

21.78%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

26.17%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.22%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.68%

-1.60%