Сравнение MWEQ.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
MWEQ.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -1.22% | 11.56% | -2.72% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и MVEW.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
MVEW.L
Сравнение MWEQ.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.42 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.36 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 1.44 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и MVEW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и MVEW.L
Ни MWEQ.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и MVEW.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -10.07% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.09% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.43% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.53% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.92% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и MVEW.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.17% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 5.99% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.61% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.26% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.40% | +2.68% |