PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и MVEW.L


Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.89%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий MWEQ.L и MVEW.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.26

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.42

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.36

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

1.44

+7.07

MWEQ.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.26

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и MVEW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и MVEW.L

Ни MWEQ.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и MVEW.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-10.07%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.09%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.43%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.53%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.92%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и MVEW.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.17%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

5.99%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

11.61%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

11.26%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

11.40%

+2.68%