PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEP.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

MWEP.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и XLKQ.L

2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		2.19%13.60%4.59%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-7.22%15.76%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.22%.

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.26%
1 год
27.34%
3 года*
25.81%
5 лет*
19.76%
10 лет*
23.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MWEP.L:
MWEP.L с WMVG.LMWEP.L с ACWI.LMWEP.L с FCSG.LMWEP.L с PACW.LMWEP.L с EQQQ.LMWEP.L с MVEW.LMWEP.L с PRWU.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий MWEP.L и XLKQ.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

MWEP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEP.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.72

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.16

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.80

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и XLKQ.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и XLKQ.L

Ни MWEP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-28.74%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-16.76%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-13.31%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.08%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.24%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и XLKQ.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 4.88% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.04%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

14.60%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

23.22%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

21.92%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

21.54%

-9.15%