Сравнение MWEP.L с SMH.L
MWEP.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MWEP.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Equal Weighted Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, MWEP.L returned 17.34% vs 112.62% for SMH.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MWEP.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
MWEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEP.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 9.31% | 13.60% | -20.16% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 9.24% |
Correlation
The correlation between MWEP.L and SMH.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEP.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
SMH.L
Сравнение MWEP.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWEP.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 6.26 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 24.91 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и SMH.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -36.36% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -17.88% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -17.88% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -9.76% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.50% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 2.85%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 15.83% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 30.18% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 36.47% | -25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 32.38% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 31.78% | -11.11% |
Сравнение комиссий MWEP.L и SMH.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и SMH.L
Ни MWEP.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEP.L and SMH.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWEP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWEP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
MWEP.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. MWEP.L tracks MSCI World Equal Weighted Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for MWEP.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEP.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор