PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и MINV.L


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWEP.L показывает доходность 2.19%, а MINV.L немного выше – 2.22%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MINV.L

1 день
0.83%
1 месяц
-1.52%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.26%
1 год
1.10%
3 года*
6.78%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий MWEP.L и MINV.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.11

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.22

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.45

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

1.13

+7.19

MWEP.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.11

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.85

+0.21

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и MINV.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и MINV.L

Ни MWEP.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и MINV.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-20.38%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.70%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.45%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.74%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и MINV.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.91%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

5.86%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.06%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

9.74%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.87%

+0.52%