Сравнение MWEP.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
MWEP.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.22% | 3.37% | 1.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWEP.L показывает доходность 2.19%, а MINV.L немного выше – 2.22%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и MINV.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
MINV.L
Сравнение MWEP.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.11 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.22 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.45 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 1.13 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.11 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и MINV.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и MINV.L
Ни MWEP.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и MINV.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -20.38% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -5.70% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.45% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.74% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и MINV.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.91% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.86% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.06% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 9.74% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.87% | +0.52% |