PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и JPLG.L


Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий MWEP.L и JPLG.L

И MWEP.L, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.88

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.39

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.76

-1.45

MWEP.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.65

+0.41

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и JPLG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и JPLG.L

Ни MWEP.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и JPLG.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и JPLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-27.53%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.48%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.08%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.34%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и JPLG.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.48%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.13%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.13%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

10.98%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.87%

-1.48%