Сравнение MWEP.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
MWEP.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -1.58% | 10.28% | 11.16% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и IGDA.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
IGDA.L
Сравнение MWEP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.33 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.95 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и IGDA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и IGDA.L
Ни MWEP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и IGDA.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -24.18% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -11.73% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.37% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.33% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и IGDA.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 4.88% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.82% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.78% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 16.46% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 17.31% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 17.31% | -4.92% |