PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с MWLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWCIX с MWLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX).

MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и MWLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWCIX и MWLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		-0.10%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MWCIX на уровне -0.10% и MWLDX на уровне -0.10%. За последние 10 лет акции MWCIX превзошли акции MWLDX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.88% соответственно.

MWCIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.85%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.81%

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с GMODXMWCIX с PUTIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с PMOTX
Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с VBTLXMWLDX с SGOVMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX

Сравнение комиссий MWCIX и MWLDX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWLDX в 0.62%.

MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

MWCIX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXMWLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.94

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.11

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

11.60

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. MWLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWLDX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и MWLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXMWLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между MWCIX и MWLDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и MWLDX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MWLDX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		4.75%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и MWLDX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWCIXMWLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-19.48%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.29%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-8.36%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

-8.36%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.94%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.26%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и MWLDX

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWCIXMWLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.62%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.41%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.17%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

2.83%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.23%

+0.90%