Сравнение MVOL.L с WHCS.AS
MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVOL.L returned 5.18%/yr vs 3.72%/yr for WHCS.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for WHCS.AS.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и WHCS.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WHCS.AS с доходностью -3.10%.
MVOL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.05%
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVOL.L и WHCS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.67% | 11.02% | 11.08% | 7.28% | -9.62% | 14.65% | 2.56% | 1.91% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -5.39% | 3.78% | -3.40% | 20.66% | 13.10% | 11.49% |
Correlation
The correlation between MVOL.L and WHCS.AS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between MVOL.L and WHCS.AS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVOL.L vs. WHCS.AS — Ранг доходности на риск
MVOL.L
WHCS.AS
Сравнение MVOL.L c WHCS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVOL.L | WHCS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.86 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 2.06 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVOL.L | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и WHCS.AS
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки WHCS.AS в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и WHCS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVOL.L | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -26.37% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -10.59% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -19.71% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -19.71% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.71% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.57% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.47% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и WHCS.AS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVOL.L | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 4.88% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 10.53% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 14.50% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.44% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.38% | -4.73% |
Сравнение комиссий MVOL.L и WHCS.AS
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WHCS.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и WHCS.AS
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MVOL.L and WHCS.AS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
MVOL.L is categorized as Global Equities, while WHCS.AS is Health & Biotech Equities. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 1.00% for WHCS.AS.
Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и WHCS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор