Сравнение WHCS.AS с SPY5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

WHCS.AS и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и SPY5.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc	-4.39%	15.82%	-5.39%	3.78%	-3.40%	20.66%	13.10%	11.49%
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF	-4.25%	18.26%	24.79%	26.29%	-18.97%	29.51%	17.16%	8.21%

Разные валюты инструментов

WHCS.AS торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHCS.AS показывает доходность -4.39%, а SPY5.DE немного выше – -4.25%.

WHCS.AS

1 день: 1.93%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -4.39%

6 месяцев: 3.27%

1 год: 5.77%

3 года*: 3.55%

5 лет*: 4.52%

10 лет*: —

SPY5.DE

1 день: 2.09%

1 месяц: -3.87%

С начала года: -4.25%

6 месяцев: -1.08%

1 год: 18.42%

3 года*: 18.73%

5 лет*: 11.76%

10 лет*: 14.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCS.AS:

WHCS.AS с HEAL.L WHCS.AS с WH2E.DE WHCS.AS с MEDI WHCS.AS с XDWH.DE WHCS.AS с WTCH.AS WHCS.AS с MVOL.L WHCS.AS с SPYL.DE

Часто сравнивают с SPY5.DE:

SPY5.DE с SXR8.DE SPY5.DE с SPYL.DE SPY5.DE с SPY5.L SPY5.DE с VUSA.AS SPY5.DE с SPPY.DE SPY5.DE с VUAA.L SPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий WHCS.AS и SPY5.DE

WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

WHCS.AS

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

SPY5.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WHCS.AS vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCS.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCS.AS c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WHCS.AS	SPY5.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.08	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	1.57	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.23	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.89	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.08	8.23	-5.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCS.AS vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCS.AS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCS.AS и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WHCS.AS	SPY5.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.08	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.73	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.86	-0.39

Корреляция

Корреляция между WHCS.AS и SPY5.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и SPY5.DE

Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPY5.DE в 1.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc	1.10%	1.05%	1.04%	1.15%	1.08%	1.08%	1.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF	1.02%	0.99%	1.03%	1.22%	1.42%	0.95%	1.37%	1.74%	3.30%	1.59%	1.57%	1.69%

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и SPY5.DE

Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	WHCS.AS	SPY5.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.37%	-33.86%	+7.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.99%	-13.49%	+3.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.71%	-23.34%	+3.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.86%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.97%	-5.19%	-1.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.51%	-3.99%	-1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	2.33%	+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и SPY5.DE

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WHCS.AS	SPY5.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.90%	4.43%	+0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.15%	8.69%	+0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.26%	17.05%	-0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.23%	15.97%	-1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	16.33%	+0.02%

Сравнение WHCS.AS с SPY5.DE

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и SPY5.DE

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и SPY5.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WHCS.AS

SPY5.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WHCS.AS и SPY5.DE

Доходность на риск

WHCS.AS vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

WHCS.AS

SPY5.DE

Сравнение WHCS.AS c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WHCS.AS vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и SPY5.DE

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и SPY5.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и SPY5.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)