Сравнение MVFG с POW
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MVFG is a Global Equities fund tracking the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. MVFG is passively managed, while POW is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
MVFG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 13.25% | -0.94% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between MVFG and POW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. POW — Ранг доходности на риск
MVFG
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVFG c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFG | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFG и POW
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -20.28% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -20.28% | +19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.56% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 33.06% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 33.06% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 33.06% | -17.77% |
Сравнение комиссий MVFG и POW
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и POW
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.52% | 1.90% | 1.67% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and POW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
MVFG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.14% for POW.
MVFG is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Monarch and VistaShares. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор