Сравнение MVFG с FIXT
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
MVFG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.12% | 13.40% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between MVFG and FIXT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. FIXT — Ранг доходности на риск
MVFG
FIXT
Сравнение MVFG c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFG | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MVFG и FIXT
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -3.02% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.88% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 3.77% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 3.77% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 3.77% | +11.62% |
Сравнение комиссий MVFG и FIXT
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и FIXT
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.92% | 1.90% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and FIXT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.92% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Monarch and Procure. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор