Сравнение MVEW.L с BATG.L
MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MVEW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.L returned 6.63%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEW.L торгуется в GBP, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
MVEW.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEW.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.73% | 12.44% | 4.00% | -0.60% | 18.17% | -1.61% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 46.12% |
Correlation
The correlation between MVEW.L and BATG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between MVEW.L and BATG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MVEW.L и BATG.L
Секторы
MVEW.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
MVEW.L
BATG.L
Финансовые услуги
MVEW.L
BATG.L
-
Здравоохранение
MVEW.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
MVEW.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
MVEW.L
BATG.L
-
Промышленность
MVEW.L
BATG.L
Коммунальные услуги
MVEW.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
MVEW.L
BATG.L
Энергетика
MVEW.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
MVEW.L
BATG.L
Недвижимость
MVEW.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEW.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
MVEW.L
BATG.L
Сравнение MVEW.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 9.45 | -8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 32.41 | -30.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 4.61 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.L и BATG.L
Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -33.37% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -13.61% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -33.37% | +24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.07% | -33.37% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.18% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.99% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.98% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.63%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 10.12% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 22.09% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 27.90% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.54% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 22.86% | -12.78% |
Сравнение комиссий MVEW.L и BATG.L
MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.L и BATG.L
Ни MVEW.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEW.L and BATG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
MVEW.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор