PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.DE с XWEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.DE с XWEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, MVEW.DE returned 0.94% vs 3.62% for XWEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и XWEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.

MVEW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.03%
1 год
0.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

XWEB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и XWEB.DE

2026 (YTD)202520242023
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		1.17%-0.99%17.25%5.40%
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		1.64%1.61%16.94%4.70%

Correlation

The correlation between MVEW.DE and XWEB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between MVEW.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с XWEB.DE:
XWEB.DE с UEEH.DEXWEB.DE с SPP2.DEXWEB.DE с CSY9.DEXWEB.DE с VOOXWEB.DE с IQQ0.DEXWEB.DE с WEBN.DEXWEB.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

MVEW.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XWEB.DE
Ранг доходности на риск XWEB.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.DEXWEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.41

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.62

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.63

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

1.53

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.DE vs. XWEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XWEB.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и XWEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.DEXWEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и XWEB.DE

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и XWEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.DEXWEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-14.46%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-5.03%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-3.10%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.02%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.10%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и XWEB.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.DEXWEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.21%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

5.37%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

7.78%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

9.49%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

9.49%

+1.33%

Сравнение комиссий MVEW.DE и XWEB.DE

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и XWEB.DE

Ни MVEW.DE, ни XWEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEW.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.

MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.25% for XWEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и XWEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор