PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.DE с VOOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.DE с VOOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and VOOM.DE (Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while VOOM.DE tracks the Solactive Equileap Global Gender Equality. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.DE returned 6.47%/yr vs 7.08%/yr for VOOM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for VOOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и VOOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у VOOM.DE с доходностью 4.22%.

MVEW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.03%
1 год
0.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

VOOM.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.22%
6 месяцев
5.06%
1 год
11.74%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и VOOM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		1.17%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
VOOM.DE
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc		4.22%9.47%13.86%13.15%-10.99%25.76%23.11%

Correlation

The correlation between MVEW.DE and VOOM.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.71

Over the past year, the correlation between MVEW.DE and VOOM.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с VOOM.DE:
VOOM.DE с VOOVOOM.DE с FNCHVOOM.DE с QQQVOOM.DE с JNJVOOM.DE с FZROXVOOM.DE с JEPI.TOVOOM.DE с QQQI

Доходность на риск

MVEW.DE vs. VOOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOOM.DE
Ранг доходности на риск VOOM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOM.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOM.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOM.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOM.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c VOOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.DEVOOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.00

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.43

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.88

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

6.21

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.DE vs. VOOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOOM.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и VOOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.DEVOOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и VOOM.DE

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки VOOM.DE в -36.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и VOOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.DEVOOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-36.78%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-6.54%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-18.04%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-18.04%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.45%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.32%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.99%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и VOOM.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) имеют волатильность 2.58% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.DEVOOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

7.34%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

12.37%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

13.79%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

16.04%

-5.22%

Сравнение комиссий MVEW.DE и VOOM.DE

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOM.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и VOOM.DE

Ни MVEW.DE, ни VOOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEW.DE and VOOM.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.

MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while VOOM.DE tracks Solactive Equileap Global Gender Equality. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.20% for VOOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и VOOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор