Сравнение MVEW.DE с EXI2.DE
MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds from iShares - MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.DE returned 6.24%/yr vs 15.23%/yr for EXI2.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 7.94%.
MVEW.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
EXI2.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -1.00% | 17.31% | 6.25% | -5.88% | 26.06% | 1.72% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 7.94% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 17.51% |
Correlation
The correlation between MVEW.DE and EXI2.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MVEW.DE and EXI2.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
EXI2.DE
Сравнение MVEW.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEW.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.34 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.64 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEW.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -50.46% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -8.25% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.09% | -24.75% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.09% | -24.75% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.89% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.43% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.37% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и EXI2.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.04% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 9.53% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 13.77% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.64% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.57% | -5.69% |
Сравнение комиссий MVEW.DE и EXI2.DE
MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и EXI2.DE
MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.35% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEW.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор