Сравнение MVEE.DE с STXH.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.23%/yr vs 9.58%/yr for STXH.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for STXH.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и STXH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVEE.DE показывает доходность 10.23%, а STXH.DE немного ниже – 9.87%.
MVEE.DE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и STXH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 10.23% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | 27.05% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and STXH.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between MVEE.DE and STXH.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. STXH.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
STXH.DE
Сравнение MVEE.DE c STXH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEE.DE | STXH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.02 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.90 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и STXH.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки STXH.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и STXH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | STXH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -33.43% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -9.61% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -15.29% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -20.48% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.73% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.43% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.46% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и STXH.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) имеют волатильность 3.11% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | STXH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.01% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.63% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.63% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 14.10% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.95% | -2.49% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и STXH.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STXH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и STXH.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and STXH.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.15% for STXH.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и STXH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор