PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVED.L с MVEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVED.L с MVEU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from BlackRock and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 7.16%/yr vs 7.18%/yr for MVEU.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и MVEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVED.L показывает доходность 7.43%, а MVEU.L немного выше – 7.70%.

MVED.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.81%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

MVEU.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.02%
1 год
10.85%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVED.L и MVEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		7.43%11.81%11.70%10.68%-12.60%21.57%-3.93%22.78%-1.65%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		7.70%11.66%11.79%10.66%-12.67%21.67%-3.86%22.42%-0.95%

Correlation

The correlation between MVED.L and MVEU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.97

The correlation between MVED.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVED.L и MVEU.L

Секторы
MVED.L
MVEU.L

Финансовые услуги

17.9%
17.6%

Промышленность

16.2%
15.6%

Потребительский защитный сектор

13.8%
14.1%

Здравоохранение

12.6%
12.3%

Коммунальные услуги

10.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.0%

Энергетика

7.1%
6.9%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Технологии

3.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.6%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

MVED.L
17.9%
MVEU.L
17.6%

Промышленность

MVED.L
16.2%
MVEU.L
15.6%

Потребительский защитный сектор

MVED.L
13.8%
MVEU.L
14.1%

Здравоохранение

MVED.L
12.6%
MVEU.L
12.3%

Коммунальные услуги

MVED.L
10.2%
MVEU.L
10.1%

Коммуникационные услуги

MVED.L
8.8%
MVEU.L
9.0%

Энергетика

MVED.L
7.1%
MVEU.L
6.9%

Сырьевые материалы

MVED.L
5.2%
MVEU.L
5.1%

Технологии

MVED.L
3.5%
MVEU.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

MVED.L
3.4%
MVEU.L
3.6%

Недвижимость

MVED.L
1.6%
MVEU.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CES1.L
Часто сравнивают с MVEU.L:
MVEU.L с SVOLMVEU.L с VTMVEU.L с FLXD.LMVEU.L с EUHD.LMVEU.L с CS1.LMVEU.L с CSP1.LMVEU.L с IITU.L

Доходность на риск

MVED.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVED.LMVEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.25

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

4.75

-0.07

MVED.L vs. MVEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEU.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и MVEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и MVEU.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.52%, примерно равная максимальной просадке MVEU.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и MVEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVED.LMVEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-30.56%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.04%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-10.78%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-19.51%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.55%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и MVEU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 1.89%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVED.LMVEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.99%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

8.68%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

11.06%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

12.27%

+0.33%

Сравнение комиссий MVED.L и MVEU.L

И MVED.L, и MVEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и MVEU.L

Дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.69%2.56%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.51%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MVED.L and MVEU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVED.L and MVEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVED.L и MVEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор