PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с MIVU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEA.DE с MIVU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 6.87%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и MIVU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.

MVEA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
1.20%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

MIVU.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.60%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.79%
1 год
3.11%
3 года*
8.40%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и MIVU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		2.43%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		2.88%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%2.32%

Correlation

The correlation between MVEA.DE and MIVU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between MVEA.DE and MIVU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с UBUR.DEMIVU.DE с ACU2.DEMIVU.DE с USCP.DE

Доходность на риск

MVEA.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.DEMIVU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.46

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.52

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

1.15

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.DE vs. MIVU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MIVU.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и MIVU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.DEMIVU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и MIVU.DE

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и MIVU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEA.DEMIVU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-32.69%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-4.83%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-14.89%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-14.89%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-6.68%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.16%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и MIVU.DE

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEA.DEMIVU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

6.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

8.94%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

11.89%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

13.97%

-1.18%

Сравнение комиссий MVEA.DE и MIVU.DE

MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и MIVU.DE

Ни MVEA.DE, ни MIVU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MVEA.DE and MIVU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.

MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.18% for MIVU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и MIVU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор