Сравнение MUU с NTSD
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MUU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 397.18% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between MUU and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MUU
NTSD
Сравнение MUU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 50.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.68 | 5.08 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и NTSD
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -5.20% | -69.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -0.84% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.77% | 24.28% | +107.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.67% | 24.28% | +109.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.67% | 24.28% | +109.39% |
Сравнение комиссий MUU и NTSD
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и NTSD
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MUU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор