PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с SE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, MUTHOOTFIN.NS returned 17.26%/yr vs -17.27%/yr for SE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как SE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SE были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -31.17%.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

SE

1 день
-3.87%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-31.17%
6 месяцев
-30.32%
1 год
-40.36%
3 года*
13.43%
5 лет*
-17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%-5.62%
SE
Sea Limited		-31.17%25.99%169.91%-21.62%-74.24%14.63%407.35%264.31%-7.39%-19.73%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and SE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Sea Limited

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.80

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.08

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.70

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.16

+3.12

MUTHOOTFIN.NS vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и SE

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки SE в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-89.52%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-57.55%

+28.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-57.55%

+28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-89.52%

+43.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-71.44%

+46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-42.17%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

34.84%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и SE

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

15.20%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

37.79%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

50.79%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

63.51%

-32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

61.95%

-25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и SE

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, SE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and SE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор