PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 29.72%/yr vs 40.75%/yr for FTNT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 95.04%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 29.72% против 40.75% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

FTNT

1 день
0.17%
1 месяц
23.63%
С начала года
95.04%
6 месяцев
86.89%
1 год
60.01%
3 года*
33.88%
5 лет*
32.90%
10 лет*
40.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
FTNT
Fortinet, Inc.		95.04%-11.93%66.31%20.54%-24.67%146.79%42.62%55.43%75.80%36.04%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and FTNT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.34

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.81

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.05

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.39

-1.44

MUTHOOTFIN.NS vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и FTNT

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-48.33%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-29.47%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-37.46%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-37.46%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-37.46%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-2.94%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-14.10%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

17.74%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и FTNT

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

13.59%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

31.69%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

45.13%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

43.46%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

40.39%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и FTNT

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, FTNT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and FTNT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор