PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с IQMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUST и IQMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*

IQMM

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUST и IQMM


Correlation

The correlation between MUST and IQMM is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

ProShares GENIUS Money Market ETF

Доходность на риск

MUST vs. IQMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IQMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c IQMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTIQMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

MUST vs. IQMM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTIQMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

16.18

-15.64

Просадки

Сравнение просадок MUST и IQMM

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки IQMM в -0.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и IQMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSTIQMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-0.02%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.00%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и IQMM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSTIQMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

0.22%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

0.22%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

0.22%

+5.37%

Сравнение комиссий MUST и IQMM

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IQMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и IQMM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IQMM в 0.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF
0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%

Часто задаваемые вопросы


MUST and IQMM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.

MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.94% for IQMM.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and ProShares. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.15% for IQMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUST и IQMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор