Сравнение MUSEX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MUSEX управляется MFS. Фонд был запущен 14 янв. 1994 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSEX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund	-3.18%	16.10%	25.17%	28.30%	-16.02%	29.24%	15.47%	28.80%	-7.82%	17.97%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MUSEX

1 день: 3.06%

1 месяц: -4.86%

С начала года: -3.18%

6 месяцев: -1.92%

1 год: 17.12%

3 года*: 19.20%

5 лет*: 12.26%

10 лет*: 13.10%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Blended Research Core Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MUSEX:

MUSEX с SPY MUSEX с VO MUSEX с FLCPX MUSEX с MFEKX MUSEX с FGJEX MUSEX с FNSTX MUSEX с FSKAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий MUSEX и PAGDX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MUSEX

MFS Blended Research Core Equity Fund

Доходность на риск

MUSEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MUSEX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.73	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	2.47	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	3.19	-1.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.80	16.11	-9.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MUSEX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.73	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.71	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.76	-0.25

Корреляция

Корреляция между MUSEX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и PAGDX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund	7.39%	7.15%	10.44%	3.91%	9.26%	16.18%	7.12%	5.19%	11.98%	2.04%	1.20%	3.32%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и PAGDX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MUSEX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.78%	-38.03%	-16.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.58%	-13.80%	+1.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-36.66%	+14.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.80%	-5.78%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-7.46%	-3.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.66%	2.73%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и PAGDX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 5.62%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MUSEX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.62%	6.78%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.89%	13.91%	-4.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.79%	25.70%	-6.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.05%	24.53%	-7.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.31%	25.10%	-6.79%

Сравнение MUSEX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MUSEX и PAGDX

Доходность по периодам

MUSEX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MUSEX и PAGDX

Доходность на риск

MUSEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MUSEX

PAGDX

Сравнение MUSEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MUSEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)