Сравнение MURLX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MURLX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURLX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | -1.37% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
MURLX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURLX и FRQHX
MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MURLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MURLX
FRQHX
Сравнение MURLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURLX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.49 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MURLX и FRQHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и FRQHX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.74% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MURLX и FRQHX
Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -16.90% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -3.41% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -16.90% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.44% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.88% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.86% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и FRQHX
Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.11% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 2.93% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 4.65% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 5.52% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.81% | 5.77% | +382.04% |