PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAAKXMURLX с MAMEXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий MURLX и FNSHX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund

Доходность на риск

MURLX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.76

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.34

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

9.69

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между MURLX и FNSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FNSHX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FNSHX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-15.87%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.68%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.87%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.56%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.09%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.89%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FNSHX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.45%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

3.30%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

4.89%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

5.27%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

4.81%

+383.00%