Сравнение MURA с VYNE
MURA (Mural Oncology plc) and VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MURA returned -21.24% vs -32.82% for VYNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURA и VYNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MURA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYNE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -51.47%
- 5 лет*
- -60.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MURA и VYNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MURA Mural Oncology plc | 0.00% | -36.65% | -45.61% | 55.79% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 14.65% | -82.68% | 43.78% | -41.46% |
Correlation
The correlation between MURA and VYNE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MURA:
$35.34M
VYNE:
$28.44M
MURA:
-$6.89
VYNE:
-$0.50
MURA:
0.64
VYNE:
1.15
MURA:
$0.00
VYNE:
$454.00K
MURA:
-$1.10M
VYNE:
$363.00K
MURA:
-$118.31M
VYNE:
-$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURA vs. VYNE — Ранг доходности на риск
MURA
VYNE
Сравнение MURA c VYNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mural Oncology plc (MURA) и VYNE Therapeutics Inc. (VYNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURA | VYNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.39 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.49 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURA | VYNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MURA и VYNE
Максимальная просадка MURA за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки VYNE в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURA и VYNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURA | VYNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -99.99% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -83.79% | +43.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.06% | -99.98% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -93.08% | +45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 67.34% | -40.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURA и VYNE
Текущая волатильность для Mural Oncology plc (MURA) составляет 0.00%, в то время как у VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURA | VYNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.15% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 46.87% | -41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 115.55% | -79.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.53% | 105.06% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.53% | 103.31% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURA и VYNE
Ни MURA, ни VYNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURA и VYNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mural Oncology plc и VYNE Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MURA and VYNE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (5.15%) compared to MURA (0.00%). In terms of maximum drawdown, MURA dropped -83.44% vs VYNE's -99.99%.
VYNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURA и VYNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор