Сравнение MUOIX с TANDX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUOIX returned 11.61%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUOIX charges 0.80%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
MUOIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUOIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 4.64% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 21.40% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MUOIX and TANDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MUOIX and TANDX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MUOIX
TANDX
Сравнение MUOIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.92 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -2.18 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.64 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.01 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и TANDX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -93.96% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.62% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -93.96% | +75.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -93.96% | +69.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -93.90% | +93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -20.33% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 7.00% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и TANDX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.83% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.28% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 9.34% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 595.57% | -577.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 496.27% | -476.13% |
Сравнение комиссий MUOIX и TANDX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и TANDX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUOIX and TANDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUOIX has higher volatility (3.67%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs TANDX's -93.96%.
MUOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор