Сравнение MUOIX с TANDX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUOIX returned 10.64%/yr vs 1.88%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUOIX charges 0.80%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.79%.
MUOIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.15%
TANDX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -10.10%
- С начала года
- -9.79%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
TANDX Castle Tandem Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUOIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 3.89% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 18.97% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.79% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MUOIX and TANDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MUOIX and TANDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MUOIX
TANDX
Сравнение MUOIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUOIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.69 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.35 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и TANDX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -93.98% | +55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.88% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -93.98% | +75.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -93.98% | +69.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -93.69% | +92.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -21.57% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 8.60% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и TANDX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 3.43%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.64% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.55% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 10.43% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 596.04% | -577.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 492.08% | -472.00% |
Сравнение комиссий MUOIX и TANDX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и TANDX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.84% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUOIX and TANDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.64%) compared to MUOIX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs TANDX's -93.98%.
MUOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор