Сравнение MUOIX с GQEIX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUOIX returned 11.61%/yr vs 10.41%/yr for GQEIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и GQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 6.42%.
MUOIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
GQEIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUOIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 4.64% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -16.45% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.42% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Correlation
The correlation between MUOIX and GQEIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between MUOIX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
MUOIX
GQEIX
Сравнение MUOIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 1.96 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.58 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и GQEIX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и GQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -28.48% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -6.73% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.92% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -20.44% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.99% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.75% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.01% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и GQEIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеют волатильность 3.67% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.70% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 10.15% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.88% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.75% | +1.39% |
Сравнение комиссий MUOIX и GQEIX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и GQEIX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.93% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
MUOIX and GQEIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to MUOIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs GQEIX's -28.48%.
MUOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и GQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор