Сравнение MUOIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUOIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | -8.96% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -16.45% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
MUOIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUOIX и GQEIX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
MUOIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
MUOIX
GQEIX
Сравнение MUOIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.97 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MUOIX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и GQEIX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и GQEIX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -28.48% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.30% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -20.44% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -6.26% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.40% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и GQEIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUOIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 2.76% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.32% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 12.44% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.88% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.88% | +1.37% |