PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-11.80%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

MUOIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-10.56%
1 год
7.42%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий MUOIX и FSKAX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

MUOIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.04

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

5.05

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между MUOIX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и FSKAX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и FSKAX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-35.01%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.42%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.39%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-8.92%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.05%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.57%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и FSKAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.30% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.40%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.50%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.38%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.42%

+1.81%