Сравнение MUNX с VTEB
MUNX (AMG GW&K Muni Income ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNX is actively managed, while VTEB is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MUNX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности MUNX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%.
MUNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам MUNX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.74% | 0.52% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 0.42% |
Correlation
The correlation between MUNX and VTEB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
MUNX
VTEB
Сравнение MUNX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.47 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MUNX и VTEB
Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -17.00% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.54% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.32% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNX и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.71% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.90% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 5.26% | -1.79% |
Сравнение комиссий MUNX и VTEB
MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNX и VTEB
Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.95% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUNX and VTEB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.
VTEB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.95% for MUNX.
They also come from different issuers: AMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для MUNX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор