Сравнение MUNX с IBMO
MUNX (AMG GW&K Muni Income ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNX is actively managed, while IBMO is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MUNX charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности MUNX и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.22%.
MUNX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNX и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.73% | 0.49% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 0.86% |
Correlation
The correlation between MUNX and IBMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNX vs. IBMO — Ранг доходности на риск
MUNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение MUNX c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNX | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNX и IBMO
Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -14.77% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.29% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNX и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.13% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.14% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.48% | -1.10% |
Сравнение комиссий MUNX и IBMO
MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNX и IBMO
Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 2.26% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNX and IBMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.26% for MUNX.
They also come from different issuers: AMG and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для MUNX и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор