PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с USTY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с USTY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).

MUNI.L и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и USTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и USTY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.49%7.65%1.64%3.84%-12.17%0.48%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.49%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

USTY.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.35%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с TLTWUSTY.L с BTC-USDUSTY.L с IAU

Сравнение комиссий MUNI.L и USTY.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.15%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

MUNI.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LUSTY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.77

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.15

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

3.68

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. USTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа USTY.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и USTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LUSTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.27

-0.36

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и USTY.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и USTY.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности USTY.L в 4.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.82%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и USTY.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и USTY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LUSTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-23.02%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-7.42%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-16.04%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-14.76%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.98%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.10%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и USTY.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LUSTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.99%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

5.66%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

7.11%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

6.85%

+8.06%