Сравнение MUNI.L с TR7G.L
MUNI.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) and TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - MUNI.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while TR7G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUNI.L returned -0.34%/yr vs 0.38%/yr for TR7G.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MUNI.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for TR7G.L.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и TR7G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUNI.L торгуется в USD, в то время как TR7G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR7G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у TR7G.L с доходностью -0.52%.
MUNI.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
TR7G.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNI.L и TR7G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.61% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.52% | 7.53% | 2.02% | 3.73% | -9.41% | -1.13% |
Correlation
The correlation between MUNI.L and TR7G.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI.L vs. TR7G.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
TR7G.L
Сравнение MUNI.L c TR7G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | TR7G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.19 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 3.50 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.69 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.28 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и TR7G.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TR7G.L в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и TR7G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -14.90% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -2.69% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -3.71% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -14.10% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.86% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -4.79% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.92% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и TR7G.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR7G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.40% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 3.53% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 4.67% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 6.43% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 6.43% | +7.84% |
Сравнение комиссий MUNI.L и TR7G.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TR7G.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и TR7G.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TR7G.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.54% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI.L and TR7G.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for MUNI.L.
MUNI.L is categorized as Municipal Bonds, while TR7G.L is Government Bonds. MUNI.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.28% for MUNI.L and 0.06% for TR7G.L.
Подберите оптимальное распределение для MUNI.L и TR7G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор